QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Banco Central Europeo (BCE) llevará a cabo en 2026 una prueba de resistencia inversa a los 110 bancos que se encuentran bajo su supervisión directa, con el objetivo de analizar hasta qué punto las entidades son capaces de gestionar el riesgo geopolítico y de qué manera este podría repercutir en su solvencia y en la sostenibilidad de su modelo de negocio.
En este ejercicio de tipo inverso, cuyas principales conclusiones agregadas se darán a conocer en el verano de 2026, se fija de antemano un resultado final y es cada banco el que debe determinar el escenario en el que dicho resultado llegaría a materializarse.
En particular, se pedirá a cada entidad que señale los eventos de riesgo geopolítico más significativos que, en su caso, podrían originar una caída mínima de 300 puntos básicos en su capital de nivel 1 ordinario (CET1).
Junto con la información sobre el impacto del escenario geopolítico en su solvencia, se requerirá también a los bancos participantes que detallen de qué forma podría incidir en su posición de liquidez y en sus condiciones de financiación.
La prueba de estrés permitirá obtener datos sobre los escenarios vinculados al riesgo geopolítico que tendrían un efecto relevante en las entidades, que deberán seleccionar los sucesos geopolíticos clave y cuantificar su repercusión. Igualmente, se les solicitará que expliquen qué medidas aplicarían para mitigar ese impacto, si fuera preciso, con el fin de asegurar la existencia de marcos robustos de gobernanza y de resiliencia operativa.
De esta forma, se analizará en qué grado las capacidades internas de pruebas de estrés de los bancos integran los riesgos geopolíticos, complementando el examen de resistencia de la Autoridad Bancaria Europea de 2025, que partía de un único escenario común para todas las entidades y dio lugar a diferencias en el agotamiento de capital.
En línea con las pruebas de resistencia temáticas anteriores del BCE, la prueba inversa sobre riesgo geopolítico no está diseñada para que tenga efectos directos sobre la Guía del Pilar 2 (P2G); sus resultados servirán para alimentar y complementar el Proceso de Revisión y Evaluación Supervisora (PRES) desde una perspectiva cualitativa y en coherencia con la evaluación interna de la adecuación del capital (ICAAP) de 2026.
Las carencias que se detecten en el ejercicio se incorporarán al análisis del PRES, poniendo el foco en la capacidad de las entidades para integrar los riesgos geopolíticos en sus evaluaciones internas de riesgos y en sus sistemas de agregación y reporte de datos de riesgo.
Para reducir los costes del proceso, la prueba de estrés inversa sobre riesgo geopolítico se integrará en el ICAAP de 2026 de los bancos, de modo que las entidades podrán seguir utilizando las plantillas de recopilación de datos de supervisión ya disponibles.
