El BCE permite a Kutxabank adoptar modelos internos para la gestión del riesgo en su cartera de hipotecas

El Banco Central Europeo (BCE) ha concedido permiso a Kutxabank para implementar modelos internos destinados al cálculo de los requerimientos de capital necesarios para abordar el riesgo de crédito en su cartera hipotecaria minorista respaldada por propiedades. Esta decisión permite a la entidad ajustar mejor sus estrategias de gestión de riesgos financieros.

Kutxabank comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que estos modelos se basarán en datos actualizados hasta el cierre de septiembre de 2025. Se anticipa que esta medida optimizará sus índices de capital bajo la modalidad ‘fully loaded’, incrementándolos cerca de 100 puntos básicos y manteniéndolos bien por encima de las exigencias regulatorias actuales.

Asimismo, el BCE ha resuelto mantener constantes los requerimientos de capital de Kutxabank tras el proceso de revisión y evaluación supervisora (PRES). Hasta 2026, la entidad deberá cumplir con un requisito supervisor del 1,20% sobre sus activos ponderados por riesgo, sin cambios respecto a lo establecido previamente, asegurando así que los niveles mínimos del 8,175% para el ratio CET1 y del 12,20% para el ratio de capital total sigan siendo superiores a los necesarios.

Los bancos pueden optar entre utilizar los modelos estandarizados del BCE o desarrollar sus propios modelos internos, una vez autorizados por el supervisor. El uso de modelos internos puede conducir a una evaluación más precisa de los riesgos, aunque están sujetos a un ‘suelo de capital’, que garantiza que el capital requerido con un modelo interno no sea inferior al 72,5% del que resultaría de un modelo estandarizado.