Cajamar enfrenta el mayor impacto en las evaluaciones de estrés del BCE

El Banco Central Europeo (BCE) ha realizado pruebas de estrés adicionales a ciertas entidades que no se encuentran bajo el control de la Autoridad Bancaria Europea (EBA), incluyendo cuatro bancos españoles: Ibercaja, Abanca, Kutxabank y Banco de Crédito Social Cooperativo, que lidera el grupo Cajamar.

De estas, Cajamar ha experimentado el impacto más significativo. La entidad vería una reducción en su ratio de capital CET1 de entre 300 y 599 puntos básicos, situando su solvencia entre el 8% y el 11%.

Por otro lado, tanto Ibercaja como Abanca enfrentarían un impacto menor, con una disminución de menos de 300 puntos básicos en su capital CET1 ‘fully loaded’, que se proyecta entre el 11% y el 14% en su escenario de estrés.

Kutxabank también registraría una disminución inferior a 300 puntos básicos en su capital, pero su solvencia final sería superior debido a una base más sólida. Al término del periodo analizado, su ratio de capital CET1 ‘fully loaded’ alcanzaría más de l4%.

El análisis del BCE incluyó a 45 bancos de tamaño medio, distintos a los 51 evaluados por la EBA. El efecto acumulado en el capital de estos 96 bancos durante tres años alcanzaría los 628.000 millones de euros. Para finales de 2027, la ratio agregada de capital CET1 se estima en 12%, lo que representa una mejora con respecto al 10,4% observado en las pruebas de 2023.